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RiskBoards – Risikosimulation und Risikoaggregation

Softwaregestützte Simulation und Aggregation von Risiken

Risiken zu bewerten und mit ihnen umzugehen wird immer wichtiger. Sei es im Management des Unternehmens oder auch nur im Zuge eines definierten Projektes, Risiken bedrohen immer öfter die Liquidität oder führen zum Scheitern von Projekten. Daher ist es unerlässlich, so umfassend wie möglich negative Folgen aus bekannten Risiken zu vermeiden.

Sind Risiken identifiziert, können sie grundsätzlich mit zwei Größen beschrieben werden:

Eintrittswahrscheinlichkeit

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das betrachtete Risiko eintritt? Im besten Fall kann zur Ermittlung dieser Größe auf Vergangenheits- oder Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.

Schadenshöhe

Wie hoch ist der finanzielle Schaden, mit welchem bei Eintritt gerechnet werden muss? Oftmals ist es schwierig, konkrete Zahlen zu nennen. Im besten Fall kann man von Vergangenheits- oder Erfahrungswerten profitieren. In vielen Fällen kann die Festlegung aber nicht auf einen Wert erfolgen, sondern es muss mit Bereichen (von – bis) gearbeitet werden.

Doch wie ist mit den beiden ermittelten Werten, der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadenshöhe nun zu verfahren? Welcher mögliche Schaden lässt sich daraus ableiten, wenn ein, zwei oder beliebig viele Risiken existieren?

Eine häufig in der Praxis eingesetzte Methode ist die Monte-Carlo-Simulation, sie basiert auf dem Gesetz der großen Zahlen. Es besagt, dass mit zunehmender Anzahl an Iterationen die Abweichung vom Erwartungswert gegen Null konvergiert. Für die Risikoaggregation bedeutet dies, dass das Eintreten aller Risiken mit Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Schadenshöhe in sehr vielen Durchläufen simuliert wird, um am Ende eine Aussage treffen zu können, wie hoch der zu erwartende Gesamtschaden sein könnte.

Weitere Informationen zur Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Methode finden Sie in folgendem Beitrag: Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Methode

Wie funktioniert RiskBoards?

RiskBoards läuft in der Cloud, kann aber auch direkt im Unternehmen eingerichtet werden. Uns ist besonders wichtig, dass keine Daten ihr Unternehmen verlassen müssen, falls dies gefordert wird. Sie haben jederzeit jegliche Kontrolle über Ihre Daten.

Risikosimulation und Risikoaggregation mit unserer Software RiskBoards.

Verwalten Sie beliebige Simulationen

Definieren Sie eine beliebige Anzahl an Simulationen mit unterschiedlichsten Strukturen. Simulieren Sie Investitionsprojekte, Entwicklungsprojekte für Kunden oder beispielsweise Planzahlen unter Beachtung der Risiken Ihres Risikomanagements. Ermitteln Sie die Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens unter Verwendung des Risikokataloges aus Vorsystemen.

Verwaltung beliebiger Simulationen.

Strukturieren Sie Ihre Simulation entsprechend Ihren Anforderungen

Simulationen sind frei strukturierbar. Entwerfen Sie die Struktur und definieren Sie, welche Risiken auf welche Strukturelemente wirken, beispielsweise eine Struktur ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung oder im einfachsten Fall eine Struktur mit nur einem Element, welches alle Risiken zusammenfasst und aggregiert.

Entwerfen Sie Strukturen auf welche Risiken wirken.

Verwalten Sie Ihre Risiken, aber auch Ihre Chancen

Risiken – und auch Chancen – sind frei definierbar. Jedes Risiko wirkt auf ein oder mehrere Strukturelemente. Somit können Sie Bereiche definieren, welche von bestimmten Risiken betroffen sind und sie im Schadensfall beeinflussen.

Verwalten sie beliebig viele Risiken, aber ebenso auch Chancen.

Definition des Risikos oder der Chance

Definieren Sie Brutto- und/oder Nettowerte. Ordnen Sie eine beliebige Wahrscheinlichkeit zu und definieren Sie das Schadensausmaß anhand eines Einzelwertes oder gängiger Verteilungsfunktionen, wie z. B.:

  • Normalverteilung
  • Dreiecksverteilung
  • Gleichverteilung
  • PERT-Verteilung
  • Trapezverteilung
  • Exponentialverteilung

Weitere Informationen zu Verteilungsfunktionen finden Sie hier: Wahrscheinlichkeit – Verteilungen in der Risikoaggregation

Definieren Sie Risiken und Chancen mit gängigen Verteilungsfunktionen wie z. B. Normalverteilung, Dreiecksverteilung oder Gleichverteilung.

Importieren Sie vorhandene Risikokataloge

Kein Zusatzaufwand durch Neuerfassung von Risiken oder Chancen. Wenn vorhanden, importieren Sie Ihre existierenden Risikokataloge aus Ihrem Risikomanagementsystem.

Weitere Informationen zum Import: Import vorhandener Risikokataloge

Importieren Sie eventuell vorhanden Risikokataloge aus Ihrem GRC System.

Definieren Sie Wirkungsketten

Risiken sind oft voneinander abhängig. Einige Risiken können nur eintreten bei Eintritt anderer Risiken oder Risiken schließen sich eventuell gegenseitig aus. Wieder andere Risiken können die Wirkung weiterer erhöhen oder verringern. Definieren Sie beliebige Wirkungsketten innerhalb Ihres Risikokataloges.

Definieren Sie Abhängigkeiten anhand beliebiger Wirkungsketten.

Simulieren und aggregieren Sie Ihre Risiken

Sind alle Risiken definiert und strukturiert, können sie unter Verwendung der Monte-Carlo-Methode simuliert werden. Hierfür legen Sie fest, wie viele Simulationsläufe angewandt werden sollen. Selbst 100.000 Simulationsläufe mit mehreren hundert Risiken sind im 1-2 Minutenbereich durchgeführt. Es entsteht kein Zeitverzug durch unnötig lange Simulationsläufe.

Nutzen Sie die Monte-Carlo-Methode zur Aggregation der von Ihnen definierten Risiken.

Analyse anhand gängiger Konfidenzintervalle

Analysieren Sie Ihre aggregierten Risiken mit Hilfe gängiger Konfidenzintervalle. Prüfen Sie, welche aggregierte Schadenshöhe in welchem Wahrscheinlichkeitsbereich zu erwarten ist. Oder prüfen Sie Ihre Risikotragfähigkeit anhand einer definierten Risikodeckungsmasse.

Analysieren Sie anhand verschiedener Konfidenzintervalle mögliche Gesamtschadenshöhen. Ermitteln Sie nach Definition der Risikomasse Ihre Risikotragfähigkeit.

Identifizieren Sie Top-Risiken und Chancen

Analysieren Sie für beliebige Konfidenzintervalle, welche Risiken und Chancen in welcher Höhe zur jeweilig aggregierten Schadenshöhe maßgeblich beigetragen haben.

Identifizieren Sie die Risiken und Chancen, welche maßgeblich zur Gesamtschadenshöhe beitragen, bzw. diese beeinflussen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung von RiskBoards.

Sie haben Interesse an RiskBoards oder weitere Fragen, dann kontaktieren Sie uns bitte.