Softwaregestützte Simulation und Aggregation von Risiken
Risiken zu bewerten und mit ihnen umzugehen wird immer wichtiger. Sei es im Management des Unternehmens oder auch nur im Zuge eines definierten Projektes, Risiken bedrohen immer öfter die Liquidität oder führen zum Scheitern von Projekten. Daher ist es unerlässlich, so umfassend wie möglich negative Folgen aus bekannten Risiken zu vermeiden.
Sind Risiken identifiziert, können sie grundsätzlich mit zwei Größen beschrieben werden:
Eintrittswahrscheinlichkeit
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das betrachtete Risiko eintritt? Im besten Fall kann zur Ermittlung dieser Größe auf Vergangenheits- oder Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.
Schadenshöhe
Wie hoch ist der finanzielle Schaden, mit welchem bei Eintritt gerechnet werden muss? Oftmals ist es schwierig, konkrete Zahlen zu nennen. Im besten Fall kann man von Vergangenheits- oder Erfahrungswerten profitieren. In vielen Fällen kann die Festlegung aber nicht auf einen Wert erfolgen, sondern es muss mit Bereichen (von – bis) gearbeitet werden.
Doch wie ist mit den beiden ermittelten Werten, der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadenshöhe nun zu verfahren? Welcher mögliche Schaden lässt sich daraus ableiten, wenn ein, zwei oder beliebig viele Risiken existieren?
Eine häufig in der Praxis eingesetzte Methode ist die Monte-Carlo-Simulation, sie basiert auf dem Gesetz der großen Zahlen. Es besagt, dass mit zunehmender Anzahl an Iterationen die Abweichung vom Erwartungswert gegen Null konvergiert. Für die Risikoaggregation bedeutet dies, dass das Eintreten aller Risiken mit Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Schadenshöhe in sehr vielen Durchläufen simuliert wird, um am Ende eine Aussage treffen zu können, wie hoch der zu erwartende Gesamtschaden sein könnte.
Weitere Informationen zur Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Methode finden Sie in folgendem Beitrag: Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Methode
Wie funktioniert RiskBoards?
RiskBoards läuft in der Cloud, kann aber auch direkt im Unternehmen eingerichtet werden. Uns ist besonders wichtig, dass keine Daten ihr Unternehmen verlassen müssen, falls dies gefordert wird. Sie haben jederzeit jegliche Kontrolle über Ihre Daten.
Verwalten Sie beliebige Simulationen
Definieren Sie eine beliebige Anzahl an Simulationen mit unterschiedlichsten Strukturen. Simulieren Sie Investitionsprojekte, Entwicklungsprojekte für Kunden oder beispielsweise Planzahlen unter Beachtung der Risiken Ihres Risikomanagements. Ermitteln Sie die Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens unter Verwendung des Risikokataloges aus Vorsystemen.
Strukturieren Sie Ihre Simulation entsprechend Ihren Anforderungen
Simulationen sind frei strukturierbar. Entwerfen Sie die Struktur und definieren Sie, welche Risiken auf welche Strukturelemente wirken, beispielsweise eine Struktur ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung oder im einfachsten Fall eine Struktur mit nur einem Element, welches alle Risiken zusammenfasst und aggregiert.
Verwalten Sie Ihre Risiken, aber auch Ihre Chancen
Risiken – und auch Chancen – sind frei definierbar. Jedes Risiko wirkt auf ein oder mehrere Strukturelemente. Somit können Sie Bereiche definieren, welche von bestimmten Risiken betroffen sind und sie im Schadensfall beeinflussen.
Definition des Risikos oder der Chance
Definieren Sie Brutto- und/oder Nettowerte. Ordnen Sie eine beliebige Wahrscheinlichkeit zu und definieren Sie das Schadensausmaß anhand eines Einzelwertes oder gängiger Verteilungsfunktionen, wie z. B.:
- Normalverteilung
- Dreiecksverteilung
- Gleichverteilung
Importieren Sie vorhandene Risikokataloge
Kein Zusatzaufwand durch Neuerfassung von Risiken oder Chancen. Wenn vorhanden, importieren Sie Ihre existierenden Risikokataloge aus Ihrem Risikomanagementsystem.
Definieren Sie Wirkungsketten
Risiken sind oft voneinander abhängig. Einige Risiken können nur eintreten bei Eintritt anderer Risiken oder Risiken schließen sich eventuell gegenseitig aus. Wieder andere Risiken können die Wirkung weiterer erhöhen oder verringern. Definieren Sie beliebige Wirkungsketten innerhalb Ihres Risikokataloges.
Simulieren und aggregieren Sie Ihre Risiken
Sind alle Risiken definiert und strukturiert, können sie unter Verwendung der Monte-Carlo-Methode simuliert werden. Hierfür legen Sie fest, wie viele Simulationsläufe angewandt werden sollen. Selbst 100.000 Simulationsläufe mit mehreren hundert Risiken sind im 1-2 Minutenbereich durchgeführt. Es entsteht kein Zeitverzug durch unnötig lange Simulationsläufe.
Analyse anhand gängiger Konfidenzintervalle
Analysieren Sie Ihre aggregierten Risiken mit Hilfe gängiger Konfidenzintervalle. Prüfen Sie, welche aggregierte Schadenshöhe in welchem Wahrscheinlichkeitsbereich zu erwarten ist. Oder prüfen Sie Ihre Risikotragfähigkeit anhand einer definierten Risikodeckungsmasse.
Identifizieren Sie Top-Risiken und Chancen
Analysieren Sie für beliebige Konfidenzintervalle, welche Risiken und Chancen in welcher Höhe zur jeweilig aggregierten Schadenshöhe maßgeblich beigetragen haben.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung von RiskBoards.
Sie haben Interesse an RiskBoards oder weitere Fragen, dann kontaktieren Sie uns bitte.